Размышляя о теме своего прошлого поста и поста Akula007, http://www.comon.ru/user/Akula007/blog/post.aspx?index1=27910 родилась следующая мысль: Если по такой статистической логике сделать средний график актива за nлет, то если на нем будут тренды (не боковики!), то это будет говорить о том что в это время статистически вероятен такой же тренд. Как это сделать? Очень просто, я взял график дневной (так как считаю дневной график лучше подходит для годового исследования)ГМКН за 10 лет, с началом 20.01.2001 и концом 20.01.2011. Один день состоял из 4 цен, Open, High, Low, Close. Разбил его на 10 годовых отрезков. Нормировал каждую из 4 цен внутри каждого года, т.е. посчитал среднюю цену Open для каждого года, поделил каждый Open на среднюю Openее года. Аналогично поступил с остальными 3-мя ценами. Те если выразить все это формулами то я сделал следующее: Вместо Open(day, month, 2001 ) подставил: Open(day, month, 2001 ) / Ave.Open(2001) Open(day, month, 2001 )- Open 2001-ого года за день dayи месяц month, Ave.Open(2001) – средняя арифметическое Open за период 2001. Тоже самое для остальных 9 периодов и для 3 остальных цен. Зачем нормировать? Для того чтобы убрать влияние того что цены от периода к периоду могут быть разного размера, ведь мы ищем только тренды сами по себе. Далее складываем для каждого дня для каждой из 4х цен нашего средне-статистического года 10 нормированных цен, и делим на 10 те берем среднюю цену этого дня за 10лет. А теперь строим график. (чтобы увеличить - кликните по картинке) Картинка нам показывает средне статистические тренды за 10 лет на дневном ГМКН. Исходя из логики нашего исследования, принимать во внимание следует лишь 1) участки с четким трендом, т.е чем уже канал в котором лежит тренд - тем лучше. 2) так же чем больше угол от горизонтали тем лучше, т.к. тем больше по модулю мат.ожидание. Здесь можно говорить о том что сначала года до начала июня вероятно следует ожидать восходящий тренд, а также с ноября до конца года, при этом тренд с роста с декабря имеет самый большой угол к горизонтали, что говорит о его относительно высоком положительном мат.ожидание. С точки зрения этого исследования, остальные участки показывают, что нельзя говорить о них определенно, тк разные тренды за 10 лет уравновешивают друг друга, порождая тем самым боковик в относительно широком канале. Теперь сделаем средневзвешенный график, те ценам прошлого года в вычислениях средних поставим вес 10, позапрошлого вес 9 . . .ценам последнего периода вес 1. (чтобы увеличить - кликните по картинке) Здесь можно говорить о том что сначала года до начала июня вероятно следует ожидать восходящий тренд, потом с июня до середины июля падение стало более выраженным, его тренд имеет угол такой же как тренд предшествующего роста. Рост в конце года сместился на месяц, и начинается в декабре. Результаты в некоторых пунктах расходятся с результатами в посте Akula007, но все-таки во многом сходятся. Добавлено 24 января 2011, 14:15 Дополнительный график простого среднего. Отмеченны углы линий трендов к горизонтали, и сами тренды, о которых шла речь. (для увеличения кликните по картинке)